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工银瑞信添颐债券型证券投资基金2017年第2季度报告

发布日期:2022-09-20 05:49   来源:未知   阅读:

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月十九日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 工银添颐债券  交易代码 485114  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年8月10日  报告期末基金份额总额 842,847,670.35份  投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。  投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。  业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%。  风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。  基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司  基金托管人 中国民生银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 工银添颐债券A 工银添颐债券B  下属分级基金的交易代码 485114 485014  报告期末下属分级基金的份额总额 369,488,553.43份 473,359,116.92份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)   工银添颐债券A 工银添颐债券B  1.本期已实现收益 8,071,640.79 8,228,119.83  2.本期利润 12,957,085.82 15,658,993.45  3.加权平均基金份额本期利润 0.0328 0.0318  4.期末基金资产净值 757,435,133.32 931,011,584.84  5.期末基金份额净值 2.050 1.967  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银添颐债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.69% 0.28% 1.56% 0.02% 0.13% 0.26%  工银添颐债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.55% 0.29% 1.56% 0.02% -0.01% 0.27%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   注:1、本基金基金合同于2011年8月10日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至本报告期末,本基金的投资符合基金合同的相关规定:本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杜海涛 副总经理,本基金的基金经理。 2011年8月10日 - 20 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2013年8月14日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。  宋炳珅 权益投资总监兼研究部总监,本基金的基金经理 2012年2月14日 - 13 曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监兼研究部总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至今,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至今,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至今,担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,全球经济走势相对平稳,中国经济有一定程度降温,主要体现为大宗商品价格的明显下跌,这种下跌是对2016年大宗商品价格过度上涨的一种均值回复,而以物量指标来衡量的实际产出则相对稳定,原因在于需求相对稳定而工业品供给有所释放。大宗商品价格的下跌,是对2016年底以来形成的再通胀交易的证伪,也使得全球通胀预期普遍下行。美联储在6月份进行了年内第二次加息,但在人民币汇率贬值压力不大的背景下,中国人民银行并未进一步调整货币政策,中美货币政策关联度有所下降,而基于防控金融风险的考虑,银监会、证监会、保监会加强了监管力度,对金融市场形成了一定程度的冲击,但在随后的监管协调努力下,这一冲击得到了平息,市场情绪也随之修复,股票、债券、商品市场均经历了先跌后涨的过程。 债券方面,在通胀预期下行的带动下,发达国家长债利率普遍有所下行,而中国债券利率呈现震荡走势,与基本面形成一定程度背离。股票方面,在流动性偏紧的背景下,各指数表现分化,白马蓝筹股稳步上涨,大部分股票震荡下跌。转债方面,整体小幅上涨。 报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化,小幅降低杠杆,小幅提升久期,权益保持仓位稳定。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,工银添颐债券A份额净值增长率为1.69%,工银添颐债券B份额净值增长率为1.55%,业绩比较基准收益率为1.56%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 334,155,436.58 17.78   其中:股票 334,155,436.58 17.78  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 1,498,244,245.46 79.73   其中:债券 1,498,244,245.46 79.73   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 16,916,331.71 0.90  8 其他资产 29,829,093.15 1.59  9 合计 1,879,145,106.90 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 80,688,000.00 4.78  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 20,728,051.38 1.23  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 23,541,000.00 1.39  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 149,438,385.20 8.85  K 房地产业 59,760,000.00 3.54  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 334,155,436.58 19.79  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600643 爱建集团 2,399,947 39,143,135.57 2.32  2 601318 中国平安 700,000 34,727,000.00 2.06  3 600340 华夏幸福 1,000,000 33,580,000.00 1.99  4 601336 新华保险 549,987 28,269,331.80 1.67  5 601628 中国人寿 1,000,000 26,980,000.00 1.60  6 600963 岳阳林纸 3,500,000 26,355,000.00 1.56  7 000567 海德股份 1,000,000 26,180,000.00 1.55  8 002311 海大集团 1,400,000 25,578,000.00 1.51  9 601021 春秋航空 700,000 23,541,000.00 1.39  10 002051 中工国际 999,906 20,728,051.38 1.23   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 99,330,000.00 5.88  2 央行票据 - -  3 金融债券 229,951,000.00 13.62   其中:政策性金融债 229,951,000.00 13.62  4 企业债券 219,540,985.40 13.00  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 444,690,000.00 26.34  7 可转债(可交换债) 175,226,260.06 10.38  8 同业存单 - -  9 地方政府债 329,506,000.00 19.52  10 其他 - -  11 合计 1,498,244,245.46 88.74  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 1570007 15云南债07 1,000,000 97,170,000.00 5.75  2 150309 15进出09 600,000 60,054,000.00 3.56  3 136047 15国君G1 600,000 59,778,000.00 3.54  4 1282018 12甘公投MTN2 500,000 52,030,000.00 3.08  5 101554047 15武钢MTN001 500,000 50,285,000.00 2.98   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明: 中国人寿: 违规行为: 公司采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务 处分类型: 违反了《中华人民共和国保险法》相关规定,被罚款40万元 投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 313,474.26  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 27,598,046.42  5 应收申购款 1,917,572.47  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 29,829,093.15   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 132004 15国盛EB 40,008,507.00 2.37  2 132002 15天集EB 36,522,500.00 2.16  3 110032 三一转债 32,076,000.00 1.90  4 113008 电气转债 25,153,853.40 1.49  5 132005 15国资EB 13,764,337.00 0.82  6 128012 辉丰转债 3,021,902.16 0.18  7 120001 16以岭EB 2,444,689.20 0.14  8 132003 15清控EB 1,729,450.80 0.10  9 110034 九州转债 1,536,317.00 0.09  注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 600643 爱建集团 39,143,135.57 2.32 重大事项   投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 工银添颐债券A 工银添颐债券B  报告期期初基金份额总额 427,843,058.08 549,640,786.13  报告期期间基金总申购份额 10,096,521.27 51,406,851.49  减:报告期期间基金总赎回份额 68,451,025.92 127,688,520.70  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 369,488,553.43 473,359,116.92  注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,989,064.07  报告期期间买入/申购总份额 0.00  报告期期间卖出/赎回总份额 0.00  报告期期末管理人持有的本基金份额 10,989,064.07  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.30  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信添颐债券型证券投资基金设立的文件; 2、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》; 3、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件和营业执照; 5、基金托管人业务资格批件和营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。